什么是期权的隐含波动率?如何计算?

发布网友发布时间：2022-04-23 02:25

共5个回答

热心网友时间：2022-06-21 19:45

隐含波动率是金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映金融资产的风险水平。隐含波动率越高说明未来的期权权利金价格波动会越大，波动率走低说明未来价格波动会变小。

隐含波动率的计算很简单，只要分析每个期权的实值和虚值的状态及成交量的大小，期权的续存期等因素，通过计算得知某一日的综合隐含波动率，并且按照日期连线得出隐含波动率指数的曲线，以此来反映市场状况。

热心网友时间：2022-06-21 21:03

有个网站有提供期权计算器：optionwings.com，用你自己想用的数据代入计算。算出来之后vega就是波动率。

热心网友时间：2022-06-21 22:37

期权的波动率是金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映金融资产的风险水平。对于波动率，您只要理解成资产的风险就ok了，资产的风险越大，那么资产的波动率就越大，对应的保险费就越贵。上市实力券商，期权1.8，电脑端查看标签
望采纳！！

热心网友时间：2022-06-22 00:29

度娘一下就有，不过最好以教科书为准！

热心网友时间：2022-06-22 02:37

文章首发于：期权知识星球

波动率是衡量一个金融资产市场价格的波动程度。价格变化快，波动率大；反之，价格变化慢，波动率小。

50ETF期权波动率是什么意思？怎么理解？

50ETF期权波动率一般用来衡量50ETF这个指数的波动情况，也就是说，当50ETF或者上证50指数涨跌幅变化较大时，其波动率就会增加，反之，其波动率就会降低。

50ETF期权波动率哪里看？

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